ArXiv. org arXiv: 1212.4890 Estatísticas Aplicações Título: Bandas de Bollinger Trinta Anos Depois (Enviado em 20 Dez 2017 (v1), revisado pela última vez em 01 Jan 2017 (esta versão, v2)) Resumo: O objetivo deste estudo é explicar e examinar a Base estatística da metodologia Bollinger Band. Começamos elucidando o modelo de série de tempo de regressão linear e derivando sua relação explícita com as Bandas de Bollinger. Em seguida, ilustramos o uso de Bollinger Bands em pares de negociação e provar a existência de uma relação de duração de retorno específico em Bollinger Band pares trading. Then, vendo a Bollinger Band média móvel como uma aproximação ao passeio aleatório mais ruído (RWPN) , Desenvolvemos uma variante de negociação de pares que chamamos de Fixe Bandas de Duração Máxima (FFMDPT). Por fim, realizamos simulações de negociação de pares usando dados de índice SAP e Nikkei para comparar o desempenho da variante com Bandas de Bollinger. Aplicações (stat. AP) Finanças Estatísticas (q-fin. ST) Uma Introdução Básica a Pares Trading Trading Parcerias ou Arbitragem Estatística é uma estratégia de negociação de ações que tenta ser neutro de mercado e capturar o spread entre duas ações correlacionadas como eles retornam ao Preço médio É conhecido por alguns como é o nome mais comum usado para se referir a esta técnica. Simplificando, é a compra e venda simultânea de duas ações que se seguem quando divergem do padrão normal na expectativa de que o padrão normal em breve retomar. Em outras palavras, os comerciantes encontrar duas ações que tendem a se mover juntos. O comerciante iria comprar ações A e vender ações B curto. Clique aqui para saber como utilizar Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands Um guia quantificado. Par negociação também é feito com opções, futuros e cestas de ações, mas que é forragem para futuros artigos. Este artigo irá cobrir o básico de pares de negociação, mostrando-lhe um método de 4 etapas simples para a negociação de pares. Ill também fornecer exemplos e orientá-lo na direção certa para obter mais informações sobre esta tática de negociação de ações altamente eficaz muitas vezes utilizados por profissionais de comércio. Aqui está o método simples passo 4 para começar no par de negociação. Etapa 1. Escolha o par de ações Isso pode soar como a parte mais difícil do processo, mas é realmente muito simples na sua forma mais crua. Existem inúmeros métodos complicados para escolher o par de ações, mas tudo se resume a encontrar dois estoques que estão correlacionados em movimento. Comece procurando por ações que fazem sentido para ser semelhante. Aqui estão vários exemplos: Estes são apenas alguns dos poucos estoques que podem ser usados em pares de negociação por causa de sua correlação em movimento. Etapa 2. Confirme visualmente a correlação usando gráficos O preço dos gráficos de preços é uma maneira básica de determinar a correlação de pares. Olhe para os gráficos de ações que você acha que deve ser correlacionada para encontrar vários que realmente se movem juntos. Existem muitas maneiras mais complexas de fazer isso, mas desta forma é o mais simples. Etapa 3. Criar um gráfico de preço Ratio Este é outro som complicado, mas realmente simples, o procedimento. A maioria das plataformas de gráficos pode fazer isso automaticamente para você. Um gráfico de relação de preço É um gráfico de ambos os estoques plotados juntos. É calculado dividindo um preço de ação no outro. Estes são normalmente gráficos de linha e medem o desvio do spread médio ou médio entre os dois estoques no par. Passo 4. Compre um estoque. Vender um estoque curto Quando a linha de relação de preço se move para seu primeiro ou segundo desvio da média seu tempo para entrar no comércio. Você quer ir por muito tempo o estoque de retardamento e curto o mais performer. Seu lucro está em qualquer lugar na propagação como vem para trás à média. Quando você começar para fora, o valor do dólar do fósforo em cada estoque e não compartilhar o número, este mantem-se coisas iguais nos movimentos. Há muitas maneiras de dimensionar os comércios, este é apenas o método mais rudimentar. Este é par negociação em sua forma mais simples. Não é um método à prova de tolo. Os comerciantes podem e perdem dinheiro. No entanto pares de negociação é um método comprovado para lucros consistentes. Mais importante ainda, lembre-se de utilizar paradas quando par negociação. É possível que ambos os lados do comércio pode perder, então saiba o quanto você está disposto a perder antes de executar o seu comércio de pares primeiro. Dave Goodboy é vice-presidente de marketing de um fundo multi-estratégia baseado em Nova York.
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