Testando uma estratégia Forex / FX
Como o back-testing pode ajudar a minha negociação?
(Forex-FX-4x) É imperativo que um comerciante tem fé no sistema que pretendem na negociação.
Por que é isso?
Se a confiança não é construída através do processo de teste o comerciante poderia ser tentado a desviar do sistema quando experimentando uma redução prolongada. Back-testing pode ajudar o comerciante a se familiarizar com os inevitáveis balanços de equidade que eles vão encontrar e permite ajuste fino (não ajuste de curva) em uma fase inicial do ciclo de vida de desenvolvimento do sistema.
Como posso testar uma estratégia discricionária?
Back-testing pode oferecer uma grande quantidade de feedback estatístico útil relacionado a um sistema de negociação e pode ser executado em uma base mecânica ou discricionária. Há validade em ambas as abordagens eo sistema que você está pretendendo testar irá determinar qual método você utiliza. Um benefício de testar manualmente uma estratégia discricionária é que, como mencionado acima, você vai ganhar uma familiaridade com a abordagem que você pretende na negociação ao vivo.
O conceito e os princípios iniciais do sistema devem ser documentados na íntegra.
Vejamos um exemplo simplificado (simples às vezes pode ser bom ...):
Critérios de entrada. Ruptura do dia interior alto. Digite o comércio quando o preço se move 5 pips acima do dia dentro.
Critérios de saída. Sair quando uma perda stop stop 30 pip foi atingido.
Notas especiais. Digite somente de 08:00 - 15:00 GMT de segunda a quinta-feira.
As regras simples acima podem constituir a base do teste. Certifique-se de testar o sistema em diferentes condições de mercado, incluindo períodos de tendência e de tendência. Eu também tento testar em vários pares de moedas e descobri que diferentes estratégias parecem funcionar melhor em alguns pares de moedas do que em outros.
Documentar os resultados dos testes.
Aqui estão alguns dos fatores que documento ao realizar uma sessão de back-testing manual, além das regras que eu especificar como os disparadores do meu sistema primário:
Qual foi a saída ideal de cada comércio. Em outras palavras, até que ponto o comércio finalmente correu.
Este sistema funcionaria melhor, ao longo de uma série de comércios, com um maior ou menor stop loss?
Como o sistema funciona em mercados variados?
Como o sistema funciona nos mercados de tendências?
Este sistema é válido em todos os prazos?
Como é afetado o sistema se eu remover períodos de baixa liquidez, ou seja, nenhuma negociação durante os períodos de férias.
Qual é a redução máxima experimentada?
Qual foi a maior série de perdas sofridas pelo sistema?
Essa estratégia de negociação funciona bem em alguns pares de moedas e não em outros?
Alguma outra nota?
Analise os resultados.
Algumas dessas informações podem ser fornecidas pelo software de simulação de negociação (se usado) e algumas podem ser registradas em uma planilha. Os dados resultantes podem ser usados para determinar se o sistema é adequado para você. Depois de concluir o teste, as seguintes perguntas podem ser respondidas:
(Você deve fazer tantas perguntas quanto possível uma vez que você reuniu suas informações estatísticas de teste de volta).
Você está confortável com o máximo de drawdown?
Você manteria sua calma e furar com a estratégia se experimentar a maior série de perdas consecutivas como por seus dados de teste de volta?
Se o sistema executa melhor em um quadro menor tempo você poderia encontrar o tempo para negociá-lo?
Como você iria lidar com ver grandes lucros se transformar em break-even comércios? Pense nisso ao considerar as perdas de parada.
Como o risco de evento influenciou os resultados?
Após o teste, o ganho médio versus perda; Combinado com a relação de ganhos para perdas, pode ser usado para ajudar a determinar o dimensionamento de posição ideal se você subseqüentemente levar o sistema para fazer o teste.
Um ponto importante a ser observado é que o teste reverso (não mecânico) pode levar a uma familiaridade com os dados que você está testando. O teste de volta nunca irá remover completamente a necessidade de testar o teste, mas acho que é um ótimo filtro antes de investir muito tempo (e potencialmente dinheiro).
Que software eu uso para testar estratégias de Forex?
Alguns sistemas discricionários são tão simples que podem ser testados usando software como metatrader. O usuário abre simplesmente a plataforma e rola para trás a uma hora dada. A chave f12 é então usada para progredir pelos gráficos. Outros, mais avançados, indicadores de consultor perito também pode ser usado para testar sua estratégia de Forex.
Meu software favorecido é "Forex Tester" como muito acessível em comparação com alguns dos pacotes de software de ponta, mas ainda me permite testar uma estratégia razoavelmente rápido e reunir algumas estatísticas grandes. Forex testador permite que os comerciantes para fazer o seu treinamento Forex quando os mercados estão fechados. A versão atual é Forex testador 2.
Se você usar um pacote de software dedicado de simulação de negociação, ele deve fornecer a flexibilidade para personalizar os parâmetros mais relevantes. O software deve permitir a modificação de tudo, desde o custo de propagação até as taxas diárias de capotamento e muito mais como pode ser visto nas seguintes imagens.
Forex Tester "Data center" dá acesso a importantes propriedades de símbolo.
Clicar com o botão direito do mouse no gráfico dá as seguintes opções. Neste caso, queremos adicionar uma ordem de venda simples e parar a perda.
A ordem de venda e stop loss foram agora adicionados.
Agora a posição de simulação de negociação foi aberta. Uma infinidade de estratégias de saída pode ser utilizada para sair do comércio de teste.
-