Compreender como se tornar um analista quantitativo

Compreender como se tornar um analista quantitativo

Por Michael Halls-Moore em 24 de setembro de 2017

Uma posição como analista quantitativo é financeiramente lucrativa e intelectualmente estimulante. A competição por papéis é dura, especialmente dentro de fundos de nível superior e bancos de investimento. Ser top da classe e ganhar um grande grau não é suficiente nos dias de hoje, especialmente após a crise do mercado após a crise de crédito de 2008. Que atributos devem ter um bom quant prospectivo e como você pode obter esse trabalho lucrativo como engenheiro financeiro?

Um analista quantitativo pode ter um conjunto variável de responsabilidades. Tópicos como negociação sistemática, pesquisa financeira, gerenciamento de risco, opções de preços e programação quantitativa são todos os papéis que podem ser chamados de "quant". No início, você deve avaliar suas habilidades e determinar o que você é bom, seja ele matemática, ciência de dados ou desenvolvimento de software. Isso irá colocá-lo em um quadro muito melhor quando se aplica para determinados trabalhos quant. Houve uma transição recentemente fora da contratação de banco de investimento para hedge fund / posições de negociação quantitativa. Assim, o preço das opções é cada vez mais procurado, enquanto as estatísticas eo reconhecimento de padrões estão agora sendo solicitados.

Se você deseja trabalhar em um papel quantitativo, é melhor ter ido para baixo um dos três caminhos. A maneira mais provável em um trabalho quant é obter um PhD em uma disciplina matemática, como física, engenharia ou CompSci. Claramente o financiamento matemático é uma boa área de pesquisa, mas a probabilidade, o cálculo estocástico, a análise estatística ea aprendizagem de máquina são todos altamente valorizados. O principal benefício de um curso de doutorado é que a empresa vai entender a sua capacidade para a investigação independente, sem a necessidade de ser excessivamente "micro-geridos". Essas habilidades são mais úteis nos fundos de nível superior, onde uma atmosfera de pesquisa é muitas vezes cultivada.

Outro caminho para a engenharia financeira é através de um mestrado em Finanças Matemáticas. Estes são geralmente conhecidos como MFEs de MMFs. Indivíduos que possuem habilidade matemática natural, mas falta conhecimento financeiro, são candidatos particularmente bons para estes cursos. Se você deseja ter uma transição de carreira, eles também fazem uma prancha perfeita. A tarefa de um curso de mestrado financeiro é educar o aluno em opções de preços, teoria de probabilidade, regulamentação financeira e desenvolvimento de software sofisticado (quase certamente C + +). Os palestrantes fornecerão uma rede benéfica, em cima de que para cultivar uma carreira potencial e este sozinho pode justificar a etiqueta $ 50.000 do curso.

Se você estiver mais inclinado computacionalmente, então um papel de desenvolvimento quantitativo provavelmente será mais apropriado. As empresas estão sempre à procura de pessoas com experiência avançada orientada a objetos, especialmente em C ++, Python ou Java. Como um "quant dev" você vai trabalhar em estreita colaboração com os modeladores para tirar um protótipo (escrito em MatLab / R), otimizá-lo e torná-lo altamente tolerante a falhas para um ambiente de produção. No entanto, os papéis variam significativamente no que é solicitado. Um banco de investimento vai querer experiência ligando sistemas legados e grandes bibliotecas, talvez para produzir interfaces para os comerciantes no Excel. Um hedge fund provavelmente será interessante na codificação estatística - como a aprendizagem de máquinas ou o reconhecimento de padrões. Esteja ciente de que o talento para o desenvolvimento é muitas vezes a questão decisiva nas entrevistas quantitativas. Portanto, quanto mais prática e experiência você puder obter antes de aplicar, em uma linguagem sólida orientada a objetos, melhor.

Michael Halls-Moore

Mike é o fundador da QuantStart e tem estado envolvido na indústria de finanças quantitativas nos últimos cinco anos, principalmente como desenvolvedor quantitativo e, mais tarde, como consultor de comerciantes de quant para hedge funds.